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2008年10月20日(月) ◇ FXでドルを買(売)った場合、何円高(安)でロスカットかと、レバレッジ (考えたこと)

 FX(外国為替証拠金取引)について、調べてみたんです。円高なので、ドルを買うとしたら、今だろうと思って。

<レバレッジと、ロスカット率と、ドルを買った(売った)場合何円円高(円安)になれば、ロスカットになるか>
レバレッジ(バイ ロスカットリツ(%) 投資トウシ金額キンガクエン 保証ホショウ金額キンガクエン 保証金ホショウキンバイ ドルを(売)った場合バアイ何円ナンエンエンダカ(ヤス)になれば、ロスカットになるか。
1
20 1,000,000 1,000,000
80
2 20 1,000,000 500,000
40
3 20 1,000,000 333,333
26.66666667
5 20 1,000,000 200,000
16
10 20 1,000,000 100,000
8
10 20 1,000,000 200,000 2 16
10 20 1,000,000 300,000 3 24
10 20 1,000,000 1,000,000 10 80
20 20 1,000,000 50,000
4
100 20 1,000,000 10,000
0.8
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 FXは、「レバレッジ」という、実際にFXの取引会社に預けた現金(保証金)の何倍もの外国為替を取引できるという考え方がある事と、「ロスカット」という、そうやって取引した結果生じた損失が保証金の何割かに達したら、自動的に反対売買がされて、損失が確定される事。

 この「レバレッジ」っていう考え方は、実に不思議。1倍~100倍なんていうレバレッジ(倍率)が設定できて、要は、外貨預金は、<レバレッジ 1倍:ロスカット率0%>という事と同じなんだけど、2倍とか、3倍っていうのは、外貨を売ったり買ったりしてるのは、自分のお金を超えている金額なわけで、概念的には、取引会社が個人に「貸す」のと近いんだろうなと思ったのでした。

 で、相対取引という事で、取引会社と個人でレバレッジを付けたりするんですが、外為ドットコムのFXstageは、「レバレッジが10倍以上で、取引手数料を取らない」という、いや、けちをつける訳じゃなくて、実際、個人がレバレッジ10倍の取引をした時に、取引会社は、そのレートで、取引所とか別の所と、取引をしているんじゃないだろうなと推測しているんです。
 株なんかは、個人がネットで売り買いすれば、それは、実際の取引所で株を買ってるわけで、証券会社は手数料を取って代行しているんですが、FXの取引会社は、実際に個人が一々ネットで売買しただけじゃ、取引所で同じ取引はやってないんだろうなと思うのです。

 手数料を取らないで、実際に個人から預かった額の10倍とかの「資金」を用意して、実際に取引所で取引してたら、取引会社が儲かるはずがないと思うのです。
 で、たぶん、実際には取引所と取引はしてない、、そうすれば、ロスカットになった時の「ロス」は、実際には、取引会社は外部に対して発生していないんで、ロスカットで個人から集めたお金は、全部取引会社の収益になって、実際には、これが取引手数料の代わりになるんじゃないかと思うのです。

 で、上の表を見ると、<レバレッジ100倍:ロスカット20%>の場合、ドルを買って80銭円高になると、ロスカットになって、手数料として保証金の8割が取引会社に持っていかれる計算になります。

 いや、色々、FX関連のブログとか探してみたんですが、これだけわかりやすく、<レバレッジとロスカット率と幾ら円高(安)になるとロスカットになるか>っていう相関関係を表にした記事って見つからないんです。なんでだろうと、いや、そもそも、1万円とかFX会社に預けて8000円持ってかれるなら、合法的で問題ないしで、わざわざレバレッジとか、ロスカットのリスクをレートの変動と結びつけて数値化しないということなんでしょうか。

 確かに、アフィリエイトなんかで、いい話だけをして、FX加入者を増やしたいっていう向きだと、わざわざ書くこともないし、逆に、こんなのは知ってて当然だからわざわざ記事にしないという考え方もできるんでしょう。

 この表を見るとわかる事は、<レバレッジ10倍、ロスカット率20%> で、ドルを買って、8円円高になるとロスカットされて、反対売買されちゃうこと。(反対売買されないためには、取引形態によっては、保証金を積み増しすれば、いいこともあるようです。)
 1ドル110円が、102円になって反対売買されたら、8万円の損が確定します。手元に2万円しか残らないので、数ヶ月(あるいは数年)でドルが110円に上がっても、どうにもならないという事です。
 してみると、今回の急激な円高で、レバレッジ10倍以上は、個人はかなり損をしていて、取引会社はロスカットで儲かるんだろうなと思います。
  1. 2008/10/20 (月) 14:59
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